M. Christophe Chorro

2021

Article dans une revue

titre

Discriminating Between GARCH Models for Option Pricing by Their Ability to Compute Accurate VIX Measures

auteur

Christophe Chorro, Rahantamialisoa Fanirisoa

article

Journal of Financial Econometrics, 2021, pp.nbaa042. ⟨10.1093/jjfinec/nbaa042⟩

typdoc

Article dans une revue

Accès au bibtex

Autre publication scientifique

titre

Frequency causality measures and Vector AutoRegressive (VAR) models: An improved subset selection method suited to parsimonious systems

auteur

Christophe Chorro, Emmanuelle Jay, Philippe de Peretti, Thibault Soler

article

2021

typdoc

Autre publication scientifique

Accès au texte intégral et bibtex

2020

Article dans une revue

titre

Recension du livre de Nicolas Bouleau :Théorie des erreurs

auteur

Christophe Chorro

article

Matapli, 2020, pp.123

typdoc

Article dans une revue

Accès au bibtex

titre

Option valuation with IG-GARCH model and a U-shaped pricing kernel

auteur

Christophe Chorro, Rahantamialisoa Fanirisoa

article

Soft Computing, 2020, 24, pp.8505-8522. ⟨10.1007/s00500-019-04236-4⟩

typdoc

Article dans une revue

Accès au bibtex

titre

The contribution of intraday jumps to forecasting the density of returns

auteur

Christophe Chorro, Florian Ielpo, Benoît Sévi

article

Journal of Economic Dynamics and Control, 2020, 113, pp.103853. ⟨10.1016/j.jedc.2020.103853⟩

typdoc

Article dans une revue

Accès au texte intégral et bibtex

titre

Improving portfolios global performance using a cleaned and robust covariance matrix estimate

auteur

Emmanuelle Jay, Thibault Soler, Eugénie Terreaux, Jean-Philippe Ovarlez, Frédéric Pascal, Philippe de Peretti, Christophe Chorro

article

Soft Computing, 2020, ⟨10.1007/s00500-020-04840-9⟩

typdoc

Article dans une revue

Accès au bibtex

Communication dans un congrès

titre

Robust Covariance Matrix Estimation and Portfolio Allocation: The Case of Non-Homogeneous Assets

auteur

E. Jay, T. Soler, J.-P. Ovarlez, P. De Peretti, C. Chorro

article

ICASSP 2020 - 2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), May 2020, Barcelona, Spain. pp.8449-8453, ⟨10.1109/ICASSP40776.2020.9054100⟩

typdoc

Communication dans un congrès

Accès au bibtex

Autre publication scientifique

titre

Discriminating between GARCH models for option pricing by their ability to compute accurate VIX measures

auteur

Christophe Chorro, Fanirisoa Rahantamialisoa Hasinavonizaka Zazaravaka

article

2020

typdoc

Autre publication scientifique

Accès au texte intégral et bibtex

2019

Autre publication scientifique

titre

Improving portfolios global performance using a cleaned and robust covariance matrix estimate

auteur

Emmanuelle Jay, Thibault Soler, Eugénie Terreaux, Jean-Philippe Ovarlez, Frédéric Pascal, Philippe de Peretti, Christophe Chorro

article

2019

typdoc

Autre publication scientifique

Accès au texte intégral et bibtex

titre

Robust covariance matrix estimation and portfolio allocation: the case of non-homogeneous assets

auteur

Emmanuelle Jay, Thibault Soler, Jean-Philippe Ovarlez, Philippe de Peretti, Christophe Chorro

article

2019

typdoc

Autre publication scientifique

Accès au texte intégral et bibtex

2018

Article dans une revue

titre

Testing for leverage effects in the returns of US equities

auteur

Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo, Hanjarivo Lalaharison

article

Journal of Empirical Finance, 2018, 48, pp.290-306. ⟨10.1016/j.jempfin.2018.07.008⟩

typdoc

Article dans une revue

Accès au bibtex

2017

Article dans une revue

titre

The impact of randomness on the distribution of wealth: Some economic aspects of the Wright-Fisher diffusion process

auteur

Nicolas Bouleau, Christophe Chorro

article

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2017, 479, pp.379-395. ⟨10.1016/j.physa.2017.03.017⟩

typdoc

Article dans une revue

Accès au texte intégral et bibtex

Autre publication scientifique

titre

Testing for Leverage Effects in the Returns of US Equities

auteur

Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo, Hanjarivo Lalaharison

article

2017

typdoc

Autre publication scientifique

Accès au texte intégral et bibtex

titre

The contribution of jumps to forecasting the density of returns

auteur

Christophe Chorro, Florian Ielpo, Benoît Sévi

article

2017

typdoc

Autre publication scientifique

Accès au texte intégral et bibtex

2016

Article dans une revue

titre

A simple probabilistic approach of the Yard-Sale model

auteur

Christophe Chorro

article

Statistics and Probability Letters, 2016, 112, pp.35-40. ⟨10.1016/j.spl.2016.01.012⟩

typdoc

Article dans une revue

Accès au bibtex

Autre publication scientifique

titre

Option Valuation with IG_GARCH Model and an U-Shaped Pricing Kernel

auteur

Christophe Chorro, Fanirisoa Rahantamialisoa H.

article

2016

typdoc

Autre publication scientifique

Accès au texte intégral et bibtex

2015

Autre publication scientifique

titre

A Simple Probabilistic Approach of the Yard-Sale Model

auteur

Christophe Chorro

article

2015

typdoc

Autre publication scientifique

Accès au texte intégral et bibtex

titre

The impact of randomness on the distribution of wealth: Some economic aspects of the Wright-Fisher diffusion process

auteur

Nicolas Bouleau, Christophe Chorro

article

2015

typdoc

Autre publication scientifique

Accès au texte intégral et bibtex

Ouvrages

titre

A time series approach to option pricing: Models, Methods and Empirical Performances

auteur

Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo

article

Springer, 2015

typdoc

Ouvrages

Accès au bibtex

2013

HDR

titre

Contribution a l' économétrie financière et à l'analyse de sensibilités

auteur

Christophe Chorro

article

Probabilités [math.PR]. Université Paris 1, 2013

typdoc

HDR

Accès au texte intégral et bibtex

2012

Article dans une revue

titre

Option Pricing for GARCH-type Models with Generalized Hyperbolic Innovations

auteur

Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo

article

Quantitative Finance, 2012, 12 (7), pp.1079-1094. ⟨10.1080/14697688.2010.493180⟩

typdoc

Article dans une revue

Accès au texte intégral et bibtex

2010

Article dans une revue

titre

Martingalized Historical approach for Option Pricing

auteur

Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo

article

Finance Research Letters, 2010, 7 (1), pp.24-28. ⟨10.1016/j.frl.2009.11.002⟩

typdoc

Article dans une revue

Accès au texte intégral et bibtex

Autre publication scientifique

titre

Likelihood-Related Estimation Methods and Non-Gaussian GARCH Processes

auteur

Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo

article

2010

typdoc

Autre publication scientifique

Accès au texte intégral et bibtex

titre

Option pricing for GARCH-type models with generalized hyperbolic innovations

auteur

Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo

article

2010

typdoc

Autre publication scientifique

Accès au texte intégral et bibtex

2009

Autre publication scientifique

titre

Martingalized Historical approach for Option Pricing

auteur

Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo

article

2009

typdoc

Autre publication scientifique

Accès au texte intégral et bibtex

2008

Article dans une revue

titre

On an extension of the Hilbertian central limit theorem to Dirichlet forms

auteur

Christophe Chorro

article

Osaka Journal of Mathematics, 2008, 45 (2), pp.457-470

typdoc

Article dans une revue

Accès au bibtex

Autre publication scientifique

titre

Option Pricing under GARCH models with Generalized Hyperbolic distribution (II) : Data and Results

auteur

Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo

article

2008

typdoc

Autre publication scientifique

Accès au texte intégral et bibtex

titre

Option Pricing under GARCH models with Generalized Hyperbolic innovations (I) : Methodology

auteur

Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo

article

2008

typdoc

Autre publication scientifique

Accès au texte intégral et bibtex

2006

Pré-publication, Document de travail

titre

Error structures and parameter estimation

auteur

Nicolas Bouleau, Christophe Chorro

article

2006

typdoc

Pré-publication, Document de travail

Accès au texte intégral et bibtex

2005

Article dans une revue

titre

Convergence in Dirichlet law of certain stochastic integrals

auteur

Christophe Chorro

article

Electronic Journal of Probability, 2005, 10, pp.1005-1025

typdoc

Article dans une revue

Accès au bibtex

Autre publication scientifique

titre

Convergence en loi de Dirichlet de certaines intégrales stochastiques

auteur

Christophe Chorro

article

2005

typdoc

Autre publication scientifique

Accès au texte intégral et bibtex

2004

Article dans une revue

titre

Error structures and parameter estimation

auteur

Nicolas Bouleau, Christophe Chorro

article

Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, 2004, 338, pp.305-310

typdoc

Article dans une revue

Accès au texte intégral et bibtex