M. Noufel Frikha
Professeur des universités
Mathématiques appliquées et applications des mathématiques
Publications
2024
Pré-publication, Document de travail
- titre
- A Multilevel Stochastic Approximation Algorithm for Value-at-Risk and Expected Shortfall Estimation
- auteur
- Stéphane Crépey, Noufel Frikha, Azar Louzi
- article
- 2024
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
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- titre
- Mirror Descent Algorithms for Risk Budgeting Portfolios
- auteur
- Martin Arnaiz Iglesias, Adil Rengim Cetingoz, Noufel Frikha
- article
- 2024
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
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- titre
- Approximation stochastique adaptative à plusieurs niveaux de la valeur à risque
- auteur
- Stéphane Crépey, Noufel Frikha, Azar Louzi, Jonathan Spence
- article
- 2024
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
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- titre
- Analyse complète des erreurs des algorithmes d'apprentissage du gradient politique pour un problème exploratoire de contrôle de champ moyen quadratique linéaire en temps continu avec un bruit commun
- auteur
- Noufel Frikha, Huyên Pham, Xuanye Song
- article
- 2024
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
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2023
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Asymptotic Error Analysis of Multilevel Stochastic Approximations for the Value-at-Risk and Expected Shortfall
- auteur
- Stéphane Crépey, Noufel Frikha, Azar Louzi, Gilles Pagès
- article
- 2023
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
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- titre
- INTEGRATION BY PARTS FORMULA FOR EXIT TIMES OF ONE DIMENSIONAL DIFFUSIONS
- auteur
- Noufel Frikha, Arturo Kohatsu-Higa, Libo Li
- article
- 2023
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
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- titre
- On some asymptotic expansions of skew diffusions
- auteur
- Noufel Frikha, Arturo Kohatsu-Higa
- article
- 2023
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
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- titre
- Actor-Critic learning for mean-field control in continuous time
- auteur
- Noufel Frikha, Maximilien Germain, Mathieu Laurière, Huyên Pham, Xuanye Song
- article
- 2023
- typdoc
- Pré-publication, Document de travail
- Accès au texte intégral et bibtex
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