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Information implicite, modélisation de la volatilité et incertitude de modèle en finance de marché
Bertrand Tavin
Sous la direction de
Jean-paul Laurent
Composition du jury :
- Griselda Deelstra,
- Jan Dhaene,
- Jean-paul Laurent,
- Delphine Lautier,
- Yannick Malevergne,
- Franck Moraux
17 décembre 2024 à 14h00
Lieu : Centre Sorbonne Cousin - Salle de Conférence du PRISM
École doctorale de Management Panthéon-Sorbonne